Intervention Dauphine - Finance Quantitative - 25 mars 2021

1 - Import des librairies nécessaires

2 - Stratégie quantitative simple

Définition de la moyenne mobile simple - Simple Moving Average (SMA) - $SMA_{n, t} = \frac{1}{n}\sum_{0}^{n-1} P_{t-i}$

Grid-search avec échantillonnage aléatoire

Test sans fees ni shift, puis avec fees, puis avec shift

En séparant échantillon de test d'échantillon d'apprentissage...

3 - Application du Machine-Learning : clustering

Expliquons les clusters attribués : arbre de décision et forêt aléatoire

Gini mesure l'impureté de la classification : $ G = 1 - \sum_1^n p_i^{2}$

4 - La particularité des données financières

Fortes corrélations

Séries non stationnaires, non saisonnières, régimes de volatilité